[通貨オプション]OP買い、レンジ突破で
*03:45JST [通貨オプション]OP買い、レンジ突破で
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場突破でオプション買いが再開した。リスクリバーサルはまちまち。1カ月物から3カ月物で円コールスプレッドが拡大。6か月物以降は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物6.34％⇒7.28％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.44％⇒7.92％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.16％⇒8.47％（08年＝23.92％）
・1年物8.57％⇒8.77％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋1.06％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.52％⇒＋0.59％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.30％⇒＋0.30％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.10％⇒＋0.10％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
