[通貨オプション]まちまち
*03:35JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。1年物は買われた。
リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退。1年物では円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物＋12.65％⇒＋12.54％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.64％⇒11.58％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.59％⇒11.56％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.79％⇒9.80％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.36％⇒＋2.18％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.07％⇒＋1.96％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.55％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.96％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
