[通貨オプション] 変動率低下、イベントリスク受けたOP買いが後退
*03:35JST [通貨オプション] 変動率低下、イベントリスク受けたOP買いが後退
ドル・円オプション市場は3カ月物を除いて、イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルは6か月物を除いて円コールスプレッドが拡大。円先高観に伴う円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物11.52％⇒11.15％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.25％⇒10.27％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.87％⇒9.81％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.42％⇒9.36％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.84％⇒＋1.95％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.49％⇒＋1.57％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.03％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.41％⇒＋0.44％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
