[通貨オプション]OP買い、レンジ突破
*03:32JST [通貨オプション]OP買い、レンジ突破
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ突破でオプション買いが加速した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。
■変動率
・1カ月物6.92％⇒7.88％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.57％⇒7.96％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.04％⇒8.29％（08年＝23.92％）
・1年物8.50％⇒8.66％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.00％⇒＋1.11％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.56％⇒＋0.58％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.29％⇒＋0.30％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.08％⇒＋0.08％（08年10/27＝+10.71％）
ユーロ・円は朝方184円68銭へ反落したのち、185円86銭まで上昇し17日来の円安・ユーロ高推移。ポンド・円は214円40銭へ急落後、215円78銭まで上昇し、4月来の円安・ポンド高で推移した。
＜KY＞
