[通貨オプション]変動率は上昇、リスク警戒感や相場不透明感が強まる
*03:33JST [通貨オプション]変動率は上昇、リスク警戒感や相場不透明感が強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感や相場不透明感にオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物では円コール買いが後退。
■変動率
・1カ月物9.92％⇒10.04％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.73％⇒9.83％（08年＝31.044％）
・6か月物9.67％⇒9.73％（08年＝23.915％）
・1年物9.70％⇒9.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.03％⇒＋1.04％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.14％⇒＋1.16％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.03％⇒＋1.04％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.83％⇒＋0.81％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
