[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感や週明けで
*03:33JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感や週明けで
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感や週明けでオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物11.87％⇒12.29％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.48％⇒11.7％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.05％⇒11.28％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.46％⇒10.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.90％⇒＋1.97％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.10％⇒＋2.15％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.94％⇒＋1.98％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.69％⇒＋1.70％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
