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市況・概要 2025/03/19 03:45 一覧へ

[通貨オプション]R/R、円コール買いが後退

*03:45JST [通貨オプション]R/R、円コール買いが後退 ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強かった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物10.12%⇒10.12%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.05%⇒10.08%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.92%⇒9.93%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.77%⇒9.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.33%⇒+1.23%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.43%⇒+1.35%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.26%⇒+1.22%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.04%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)

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