[通貨オプション]円コール買い後退
*03:33JST [通貨オプション]円コール買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日で低下。週末、レンジ相場を受けたオプション売りが続いた。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物10.53%⇒10.22%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.43%⇒10.07%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.21%⇒10.02%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.93%⇒9.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.45%⇒+1.37%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.56%⇒+1.46%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.35%⇒+1.31%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.08%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)
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