[通貨オプション]OP売り、米国連休控え
*04:35JST [通貨オプション]OP売り、米国連休控え
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。米国連休控えオプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルは横ばい。短期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物10.64％⇒10.50％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.42％⇒10.31％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.26％⇒10.16％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.15％⇒10.04％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.02％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋0.99％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.79％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.46％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
