[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
*04:33JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週明け、リスク警戒感が強まりオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルは調整が強まった。
■変動率
・1カ月物10.57％⇒10.81％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.82％⇒10.89％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.77％⇒10.81％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.60％⇒10.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.16％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.13％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.91％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.55％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
