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市況・概要 2024/10/12 03:35 一覧へ

[通貨オプション]短中期物で連休控えOP売り

*03:35JST [通貨オプション]短中期物で連休控えOP売り ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除き低下。日本の連休を控え、短中期物でオプション売りが優勢となったが、1年物は変わらず。

リスクリバーサルは引き続き調整色が強まった。1カ月物はドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった一方、1年物では円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物12.28%⇒11.86%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.06%⇒10.75%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.67%⇒10.46%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.17%⇒10.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.87%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.05%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.05%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.99%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%)

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