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市況・概要 2024/07/30 03:35 一覧へ

[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇

*03:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物10.32％⇒10.76％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.59％⇒9.74％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.59％⇒9.64％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.35％⇒9.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.52％⇒＋1.53％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.28％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.89％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.37％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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