[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いがさらに強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。
■変動率
・1カ月物10.34%→10.71%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.55%→9.91%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.59%→9.73%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.36%→9.42%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.70%→+1.78%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.29%→+1.41%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.87%→+0.96%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.40%→+0.43%(08年10/27=+10.71%)
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