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市況・概要 2021/07/30 04:35 一覧へ

[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円レンジ相場抜けの思惑に、短中期物のオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。
■変動率
・1カ月物5.39%⇒5.44％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.67%⇒5.69％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.93%⇒5.88％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.22％⇒6.22％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.48％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.58％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.67％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.78％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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