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市況・概要 2021/03/05 05:40 一覧へ

[通貨オプション]OP買い強まる、レンジ相場抜けで



ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。レンジ相場抜けを受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルではまちまち。調整色が強まった。短期物では円先高感を受けた円プット買いが強まった一方、長期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物6.03％⇒6.18％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.20％⇒6.39％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.52％⇒6.63％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.79％⇒6.91％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.20％⇒＋0.17％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.66％⇒+0.66％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.01％⇒+1.04％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.28％⇒+1.29％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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