[通貨オプション] イベントリスク上昇、OP買い
*03:35JST [通貨オプション] イベントリスク上昇、OP買い
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物12.56％⇒12.83％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.51％⇒11.76％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.52％⇒10.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.80％⇒9.94％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.91％⇒＋1.96％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.82％⇒＋1.89％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.51％⇒＋1.56％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.08％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
