[通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感の後退
*03:35JST [通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感の後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りがさらに強まった。
リスクリバーサルはまちまち。短期では円コール買いが後退した一方、1年物では引き続き買われ、調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物9.56％⇒9.25％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.64％⇒9.52％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.65％⇒9.58％（08年＝23.92％）
・1年物9.61％⇒9.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.45％⇒＋0.43％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.47％⇒＋0.44％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.44％⇒＋0.44％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.36％⇒＋0.38％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
