[通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感高まる
*03:32JST [通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感高まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感受けたオプション買いが強まった。
リスクリバーサルは1年物を除き円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開した。
■変動率
・1カ月物7.22％⇒7.28％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.58％⇒7.66％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.00％⇒8.04％（08年＝23.92％）
・1年物8.25％⇒8.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.37％⇒＋1.49％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.93％⇒＋0.97％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.66％⇒＋0.68％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.41％⇒＋0.41％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
