[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
*03:32JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルは調整色が強くまちまち。短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった一方、3カ月物以降で円先安観に伴う円プット買いが円コール買いに勝った。
■変動率
・1カ月物8.60％⇒8.27％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.00％⇒8.80％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.25％⇒9.05％（08年＝23.92％）
・1年物9.37％⇒9.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.64％⇒＋0.66％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.66％⇒＋0.65％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.59％⇒＋0.57％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.50％⇒＋0.49％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
