[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
*01:47JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。リスク警戒感に短期でのオプション買いが続いたが、3カ月物以降では買いが後退。
リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.72％⇒9.77％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.93％⇒9.84％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.83％⇒9.81％（08年＝23.92％）
・1年物9.76％⇒9.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.28％⇒＋0.58％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.44％⇒＋0.60％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.47％⇒＋0.54％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.37％⇒＋0.40％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
