[通貨オプション]OP買い後退、レンジ相場突破の思惑後退で
*03:33JST [通貨オプション]OP買い後退、レンジ相場突破の思惑後退で
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場突破の思惑を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルで1年物を除いて円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.93％⇒9.91％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.13％⇒9.81％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.83％⇒9.79％（08年＝23.92％）
・1年物9.77％⇒9.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.43％⇒＋0.44％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.41％⇒＋0.48％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.43％⇒＋0.44％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.38％⇒＋0.38％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
