[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大
*03:45JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大
ドル・円オプション市場で変動率はレンジ相場観測に1カ月物は売られた。中長期物では相場不透明感を受けた買いが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.67％⇒9.64％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.13％⇒10.18％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.04％⇒10.09％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.82％⇒9.88％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.22％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.30％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物1.19％⇒1.23％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.00％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
