[通貨オプション]OP買い、新年度入りでリスク警戒感強まる
*04:33JST [通貨オプション]OP買い、新年度入りでリスク警戒感強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。新年度入りで、リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、3カ月物以降では円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.92％⇒11.02％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.95％⇒11.00％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.83％⇒10.87％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.61％⇒10.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.17％⇒＋1.18％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.13％⇒＋1.11％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.54％⇒＋0.52％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
