[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感の後退やレンジ相場の思惑
*03:37JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感の後退やレンジ相場の思惑
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退やレンジ相場の思惑を受けたオプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルは動意乏しく、小動きにとどまった。
■変動率
・1カ月物7.54％⇒7.30％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.01％⇒7.91％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.57％⇒8.48％（08年＝23.92％）
・1年物8.98％⇒8.94％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.77％⇒＋0.77％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.69％⇒＋0.70％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.59％⇒＋0.59％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.46％⇒＋0.46％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
