[通貨オプション]R/R、円コール買いが再開
*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買いが再開
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場抜けでオプション買いが一段と加速した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.71％⇒9.70％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.57％⇒9.57％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.66％⇒9.69％（08年＝23.92％）
・1年物9.73％⇒9.73％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.03％⇒＋0.12％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.35％⇒＋0.40％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.43％⇒＋0.46％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.46％⇒＋0.50％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
