[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退
*04:33JST [通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場では変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.96％⇒8.63％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.02％⇒8.93％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.21％⇒9.18％（08年＝23.92％）
・1年物9.39％⇒9.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.56％⇒＋0.57％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.49％⇒＋0.53％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.41％⇒＋0.43％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.27％⇒＋0.30％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
