[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場突破でオプション買いが継続した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.35％⇒7.96％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.95％⇒8.24％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.39％⇒8.59％（08年＝23.92％）
・1年物8.68％⇒8.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.07％⇒＋1.30％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.56％⇒＋0.70％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.27％⇒＋0.34％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.07％⇒＋0.08％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
