[通貨オプション]OP買いレンジ突破
*03:31JST [通貨オプション]OP買いレンジ突破
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場突破で、オプション買いが強まった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.98％⇒9.36％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.28％⇒9.52％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.44％⇒9.59％（08年＝23.92％）
・1年物9.51％⇒9.60％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.91％⇒＋0.60％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.90％⇒＋0.70％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.74％⇒＋0.60％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.46％⇒＋0.40％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
