[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
*02:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。値ごろ感からオプション買いが再開した。リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物は円コールスプレッドが円プットスプレッドを再び上回った。
・1カ月物5.95％⇒6.04％（08年＝31.044％）
・3カ月物6.76％⇒6.80％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.38％⇒7.42％（08年＝23.92％）
・1年物8.10％⇒8.13％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.27％⇒＋1.31％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.79％⇒＋0.83％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.34％⇒＋0.40％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物―0.02％⇒＋0.03（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
