[通貨オプション]OP買い再開、週明け、イベントリスク上昇
*03:33JST [通貨オプション]OP買い再開、週明け、イベントリスク上昇
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週明け、イベントリスク上昇でオプション買いが再開した。リスクリバーサルはまちまち。短期物で、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、3カ月物以降では円コールスプレッドが拡大した。
・1カ月物9.31％⇒9.80％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.35％⇒9.43％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.01％⇒9.09％（08年＝23.92％）
・1年物8.83％⇒8.88％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.01％⇒＋1.91％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.72％⇒＋1.76％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.27％⇒＋1.30％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.54％⇒＋0.58％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
