[通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感が一段と後退
*03:32JST [通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感が一段と後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感が一段と後退し、オプション売りがさらに強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物12.12％⇒11.36％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.10％⇒11.56％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.47％⇒11.06％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.69％⇒10.49％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.00％⇒＋1.83％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.19％⇒＋2.08％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.05％⇒＋1.95％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.79％⇒＋1.73％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
