[通貨オプション] R/R、円コール買い後退
*02:32JST [通貨オプション] R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物でオプション売りが継続。3カ月物以降ではリスク警戒感が強く、オプション買いが一段と強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
・1カ月物8.58％⇒8.25％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.39％⇒8.45％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.19％⇒8.20％（08年＝23.92％）
・1年物8.19％⇒8.24％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.26％⇒＋2.13％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.58％⇒＋1.47％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.87％⇒＋0.80％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.18％⇒＋0.14％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
