[通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感高まる
*01:32JST [通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感高まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再開した。
リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退し、円先安観に伴う円プット買いが強まった。6カ月物以降は変わらず。
■変動率
・1カ月物9.11％⇒9.19％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.21％⇒9.35％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.35％⇒9.48％（08年＝23.92％）
・1年物9.38％⇒9.48％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.51％⇒＋0.46％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.51％⇒＋0.49％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.45％⇒＋0.45％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.38％⇒＋0.38％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
