[通貨オプション]変動率低下、イベントリスクの後退
*04:35JST [通貨オプション]変動率低下、イベントリスクの後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクの低下でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッド6カ月物を除いて縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物10.11％⇒9.24％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.80％⇒9.48％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.65％⇒9.42％（08年＝23.92％）
・1年物9.51％⇒9.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.66％⇒＋1.59％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.33％⇒＋1.32％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.92％⇒＋0.92％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.46％⇒＋0.45％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
