[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退
*03:32JST [通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の
円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物10.06％⇒9.73％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.33％⇒10.13％（08年＝31.044％）
・6か月物10.34％⇒10.16％（08年＝23.915％）
・1年物10.22％⇒10.07％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.35％⇒＋1.21％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.37％⇒＋1.31％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.28％⇒＋1.23％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.15％⇒＋1.10％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
