NY為替：通貨オプション、変動率は下げ渋り
*02:25JST NY為替：通貨オプション、変動率は下げ渋り
ドル・円オプション市場で変動率は下げ渋り。原油先物の下げ渋りが意識されたようだ。
リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがやや強まったが、6カ月物以降では円コール買いが後退する一方、円先安観に伴う円プット買いが観測された。
■変動率
・1カ月物6.84⇒6.55％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.44％⇒7.36％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.06％⇒8.07％（08年＝23.92％）
・1年物8.45％⇒8.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.23％⇒＋1.22％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.69％⇒＋0.67％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.34％⇒＋0.42％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.24％⇒＋0.25％（08年10/27＝+10.71％）
＜MK＞
