[通貨オプション]OP買い再開、相場不透明感
*03:31JST [通貨オプション]OP買い再開、相場不透明感
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。相場不透明感に、オプション買いが再開した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.81％⇒10.12％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.18％⇒10.46％（08年＝31.044％）
・6か月物10.20％⇒10.35％（08年＝23.915％）
・1年物10.09％⇒10.19％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.27％⇒＋1.44％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.36％⇒＋1.50％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.26％⇒＋1.38％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.11％⇒＋1.22％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
