[通貨オプション] OP買い継続、イベントリスク上昇
*03:35JST [通貨オプション] OP買い継続、イベントリスク上昇
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と加速した。
■変動率
・1カ月物12.99％⇒13.18％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.81％⇒12.15％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.76％⇒11.10％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.94％⇒10.25％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.96％⇒＋2.38％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.90％⇒＋2.20％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.57％⇒＋1.82％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.13％⇒＋1.34％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
