[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
*03:32JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて低下。ユダヤ教の祭日などで参加者が限られ1年物を除いてレンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.53％⇒8.42％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.11％⇒9.08％（08年＝31.044％）
・6か月物9.11％⇒9.05％（08年＝23.915％）
・1年物9.24％⇒9.25％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.51％⇒＋0.53％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.78％⇒＋0.80％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.78％⇒＋0.79％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.69％⇒＋0.71％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
