[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退
*04:35JST [通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物9.14％⇒8.76％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.36％⇒9.10％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.44％⇒9.35％（08年＝23.92％）
・1年物9.55％⇒9.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.71％⇒＋0.61％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.63％⇒＋0.58％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.50％⇒＋0.48％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.35％⇒＋0.35％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
