[通貨オプション]R/R、円プット強まる
*03:30JST [通貨オプション]R/R、円プット強まる
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退する一方、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物7.55％⇒7.39％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.78％⇒7.72％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.25％⇒8.24％（08年＝23.92％）
・1年物8.58％⇒8.57％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.43％⇒＋1.38％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.91％⇒＋0.86％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.59％⇒＋0.57％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.34％⇒＋0.33％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
