[通貨オプション]OP売り継続、米祭日控え
*03:35JST [通貨オプション]OP売り継続、米祭日控え
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。今週の米感謝祭絡みの休日を控え、オプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物10.11％⇒9.75％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.72％⇒9.61％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.80％⇒9.70％（08年＝23.92％）
・1年物9.77％⇒9.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.51％⇒＋0.51％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.55％⇒＋0.54％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.42％⇒＋0.45％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.31％⇒＋0.32％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
