[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
*03:23JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで6カ月物を除いて円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物9.89％⇒9.53％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.81％⇒9.49％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.78％⇒9.59％（08年＝23.92％）
・1年物9.68％⇒9.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.43％⇒＋0.52％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.48％⇒＋0.49％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.44％⇒＋0.44％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.38％⇒＋0.39％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
