[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
*01:32JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で短期の変動率は小幅低下。3カ月物以降はリスク警戒感の高まりで、オプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物9.57％⇒9.55％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.62％⇒9.74％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.65％⇒9.71％（08年＝23.92％）
・1年物9.62％⇒9.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.56％⇒＋0.48％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.65％⇒＋0.58％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.59％⇒＋0.54％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.40％⇒＋0.39％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
