[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感高まる
*03:35JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感高まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物6.86％⇒6.90％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.74％⇒7.83％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.31％⇒8.46％（08年＝23.92％）
・1年物8.69％⇒8.79％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.97％⇒＋1.00％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.55％⇒＋0.56％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.31％⇒＋0.33％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.14％⇒＋0.15％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
