[通貨オプション]R/R、円コールスプレッドが拡大
*03:32JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッドが拡大
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが後退したが、3カ月物以降ではオプション買いが先行した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.02％⇒6.90％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.66％⇒7.71％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.22％⇒8.27％（08年＝23.92％）
・1年物8.60％⇒8.65％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋1.01％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.53％⇒＋0.54％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.30％⇒＋0.31％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.13％⇒＋0.14％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
