[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
*02:31JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物8.02％⇒7.81％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.03％⇒8.00％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.29％⇒8.21％（08年＝23.92％）
・1年物8.41％⇒8.37％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.74％⇒＋1.53％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.07％⇒＋1.01％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.75％⇒＋0.70％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.47％⇒＋0.44％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
