[通貨オプション]OP買い加速、リスク警戒感が高まる
*04:36JST [通貨オプション]OP買い加速、リスク警戒感が高まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速。3カ月物以降はほぼ変わらず。
■変動率
・1カ月物8.89％⇒9.53％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.16％⇒9.40％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.36％⇒9.53％（08年＝23.92％）
・1年物9.43％⇒9.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.29％⇒＋1.37％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.25％⇒＋1.25％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.95％⇒＋0.95％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.51％⇒＋0.50％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
