[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
*05:43JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。米感謝祭休日を控え、オプション売りが続いた。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.67％⇒9.52％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.58％⇒9.47％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.68％⇒9.61％（08年＝23.92％）
・1年物9.73％⇒9.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.52％⇒＋0.51％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.54％⇒＋0.52％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.44％⇒＋0.43％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.32％⇒＋0.31％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
