[通貨オプション]OP買い、イベントリスク受け
*02:33JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク受け
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.26％⇒9.43％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.62％⇒9.77％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.63％⇒9.74％（08年＝23.92％）
・1年物9.58％⇒9.71％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.50％⇒＋0.29％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.61％⇒＋0.46％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.55％⇒＋0.47％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.39％⇒＋0.37％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
